Gaudí va ser elegit per dissenyar el nou Palau Episcopal d'Astorga pel seu paisà Joan Baptista Grau, aleshores bisbe de la ciutat, després de l'incendi patit per l'anterior edifici. Gaudí va sol·licitar fotografies, dibuixos i tota la informació possible sobre l'emplaçament del Palau per començar la feina. El projecte de Gaudí era molt minuciós, i seus són els dissenys de cada detall, incloent els vitralls i els adorns ceràmics i en pedra que es troben a cada racó.
Un cop aprovat el projecte, Gaudí va viatjar fins a 10 ocasions a Astorga per supervisar les obres, començades el 1889; la seva bona sintonia amb el bisbe Grau va fer que fos nomenat arquitecte diocesà. En els freqüents viatges a la ciutat Gaudí es va interessar pels materials locals, i va treballar personalment amb terrissers, ferrers i altres artesans per assegurar-se que el Palau Episcopal s'ajustaria al seu projecte.
La mort del bisbe Grau el 1893 i les desavinences de Gaudí amb el cabildo van provocar la dimissió de l'arquitecte; les obres del Palau van estar aturades durant alguns anys, i seria Ricardo García Guereta l'encarregat de finalitzar el projecte ja als primers anys del segle XX. La intervenció de García Guereta es va limitar a acabar el pis superior i la coberta. Les obres van finalitzar el 1915.
